Hola,
En un Android puede ser más complicado, pero si puedes conseguir un raspberry pi ahí es muy sencillo, te comparto un tutorial y espero te sea de ayuda:
Instalar OpenVPN en raspberry PI
O si no vas a necesitar acceso a tu red local y solo quieres tener una navegación segura puedes montarlo en un VPS, por ejemplo en este:
VPS Rackeo.cl